База финансовых данных

База данных не является частью библиотеки okama. Но окама берет всю финансовую и макроэкномическую информацию из неё.

В базу данных добавлены сразу несколько европейских крупнейших бирж:

  • XETR: XETRA Exchange
  • XFRA: Frankfurt Stock Exchange
  • XSTU: Stuttgart Exchange
  • XAMS: Euronext Amsterdam

Полный список доступных бирж и других namespaces достпен через .namespaces.

1 Like

В базе данных увеличена глубина спотовых цен на золото (GC.COMM). Теперь ежедневные цены закрытия доступны с 1978 года.

Теперь статистика по портфелю лежебоки Акции / Облигации / Золото есть на глубине 33 лет…
x = ok.Portfolio(['VBMFX.US', 'VFINX.US', 'GC.COMM'])


Среднегодовая доходность 7% на всех длинных промежутках … удивительная стабильность :slight_smile:

В базу данных добавлены месячные данные 6 индексов американских трастов недвижимости (REIT):
image
Глубина данных по большинству из них - от 1971 года.

В базу данных добавлена информация по криптовалютам. Всего 4748 тикеров (namespace - CC):
image
image
Все котировки привязаны к доллару США. Но перевести в одну из поддерживаемых валют не представляет труда. Например, впечатляющие показатели доходности и риска в рублях для биткоина (BTC-USD.CC):


Добрый день! Я знаю ваше отношение к криптовалютам, но другие пользователи библиотеки возможно хотели бы добавить в свой портфель аллокацию на криптоактивы. Учитывая очень высокий шарп и низкую корреляцию с другими активами мне представляется это вполне разумным. Возможно ли в будущем добавление в базу данных хотя бы биткоина как самого стабильного криптоактива с наибольшей капитализацией, принятием и историей? Кстати в Канаде в этом году уже были запущены ETF на биткоин, а в сша существует биткоин траст GBTC. Но добавление этих инструментов не считаю разумным по причине короткой истории (канадские ETF) и большой ошибки следования (GBTC).

Сорри! Увидел, что уже добавлено 11 дней назад) Отлично! Спасибо за ваш труд!

1 Like

Пользуйтесь на здоровье :slight_smile:

В базе данных теперь доступны ценные бумаги Лондонской бирже (LSE). В качестве базовой валюты можно использовать фунт стерлингов (GBP). Кроме того, доступны данные инфляции в UK (GBP.INFL) и соответственно можно считать реальную доходность в GBP.

LSE содержит 3696 ценных бумаг. Из них 1704 ETF.
x = ok.symbols_in_namespace('LSE')
x[x['type']=='ETF']
image
Среди них - фонд Финекса FXRU.LSE. Данные по нему доступны с 2013 года (на Мосбирже с 2014 года):
fxru = ok.AssetList(['FXRU.LSE'], ccy='USD')
fxru.wealth_indexes.plot()

И, конечно, “наше всё” - Тинькофф банк.
tcs = ok.AssetList(['TCS.LSE'], ccy='USD')
tcs.wealth_indexes.plot()