Подробная справка и методика расчета индекса RUONIA доступны на сайте Центрального банка России.
В базу данных добавлена история Циклического P/E Шиллера (CAPE10) для 25 стран.
Данные доступны через новый класс Indicator. Для подобных CAPE10 мультипликаторов зарезервирован namespace .RATIO:
ok.symbols_in_namespace('RATIO')
Построение графика CAPE10 для нескольких стран
Получаем временные ряды CAPE10 для США, Китая и России:
usa = ok.Indicator('USA_CAPE10.RATIO').values_monthly
rus = ok.Indicator('RUS_CAPE10.RATIO').values_monthly
chn = ok.Indicator('CHN_CAPE10.RATIO').values_monthly
Строим график:
fig, ax = plt.subplots(figsize=[12, 6])
first_date_dt = pd.to_datetime('2006-01') # дата начала графика
last_date_dt = pd.to_datetime('2022-06') # дата конца
ax.plot(usa.index.to_timestamp(), usa, color ='green', linewidth = 2, label='США')
ax.plot(rus.index.to_timestamp(), rus, color ='red', linewidth = 2, label='Россия')
ax.plot(chn.index.to_timestamp(), chn, color ='blue', linewidth = 2, label='Китай')
ax.set_xlim(first_date_dt, last_date_dt + pd.DateOffset(months=1)) # прибавляем 1 месяц, чтобы в конце графика было пустое пространство
ax.legend(loc='upper right')
ax.set_title('Циклический P/E Шиллера (CAPE10)')
C CAPE10 для России есть проблема … после февраля значение индикатора равно нулю. Дело в том, что в марте перестали публиковать финансовые отчеты публичных компаний. Поэтому E (Earnings) для индекса получить нельзя … Пока будет продолжаться подобная ситуация CAPE10 будет иметь нулевые значения…
Данные по инфляции в Китае
в базе данных доступна информация по инфляции в КНР (с 1987 года).
Данные получаются через API Бюро статистики Китая (National Bureau of Statistics of China - NBSC). Я на этот раз не поленился и сделал код доступа к NBSC открытым и опубликовал в виде отдельной библиотеки:
12-месячная инфляция
Интересно, что Китай переживал времена высокой инфляции 20+ процентов, но это было давно в 1980х и 1990х годах. С тех пор инфляция удерживается в пределах 0-5%. Это как раз монетарная часть “Китайского экономического чуда”. Для экономики низкие ставки и контролируемая инфляция очень полезны…
Ежемесячная инфляция
Данные месячной инфляции резко контрастируют с цифрами из Европы и США … речь идет о совсем небольшом повышении цен:
В марте рост цен был вообще равен нулю (в марте в России было +7%).
Данные по инфляции, как обычно, доступны не только через библиотеку но и напрямую через API okama.
Пример запроса API для инфляции Китая:
http://api.okama.io:5000/api/ts/macro/CNY.INFL?first_date=2019-01-01&last_date=2020-01-01
День из жизни охотника за финансовыми данными. “Приключения” по борьбе с китайским Бюро статистики были увлекательными … я изложил эту историю на блоге Роста сбережений:
Сергей, здравствуйте!
Пробежался по индексу широкого рынка MOEX - в базе не обнаружились тикеры ALRS, KAZT, LENT, RASP. Обращался через adj_close.
Это как-то связано с неразберихой с дивидендами?
Спасибо, проверю. Дело не в дивидендах. Неразбериха в самих тикерах. Сложно разобраться, что сейчас торгуется, а что заморожено.
Пробежался по индексу широкого рынка MOEX - в базе не обнаружились тикеры ALRS, KAZT, LENT, RASP.
Некоторые из этих тикеров добавлены. Остальные постараемся загрузить на следующей неделе.
На сегодняшний день пока в базе отсутствуют:
Акции: 'GEMC', 'HIMCP', 'KMTZ', 'LENT', 'RASP', 'VEON-RX', 'ZVEZ'
ETF: 'AMRB', 'AMRE'
База MOEX обновлена. На сегодняшний день в ней есть все торгуемые ETF и акции …
Сергей, здравствуйте!
Опять выдают ошибку тикеры KZOSP, LSNGP, NKNCP, RASP, RTKMP, TATNP, UPRO.
Ok. Проверю …
Обновил список тикеров Мосбиржи. Теперь все перечисленные есть …
Сегодня добавил 3 новых индекса из коллекции Мосбиржи:
| Тикер | Название | Валюта |
|---|---|---|
| MOEXBMI | MOEX Broad Market Index | RUB |
| MESMTR | MOEX Small and Medium Cap index TR | RUB |
| RUCBHYTR | MOEX High Yield Increased Investment Risk Bond Index Total Return | RUB |
Сергей, Добрый день. Подскажите пожалуйста как часто обновляются цены на недвижку?
я сейчас выгрузил данные по ok.AssetList([‘RUS_PR.RE’, ‘MOW_PR.RE’, ‘MOW_SEC.RE’, ‘RUS_SEC.RE’], ccy = ‘RUB’) и самые свежие данные за март 2023 года, это нормально?
Обновил данные. Пока приходится делать это вручную, т.к. ЕМИСС несмотря на все обещания так и не сделал открытый API. Есть в сети библиотека russtat, которая вроде бы позволяют загружать данные. Но библиотека давно не обновлялась. Разобраться в принципах её работы сходу не смог. Если у кого есть возможность и желание, буду благодарен за любые скрипты по автоматизации запросов к ЕМИСС.
Поправил. Были проблемы с настройкой файрвола.
Добрый день!
База MOEX не работает. Ни с сайта okama.io, ни по запросам через API. Выдает ошибку, что не найден актив.
1 лайк
Спасибо. Проверю. Вчера экспериментировал с валютами. Вероятно, что-то поехало…
Починил. Сейчас всё работает.