Обновления базы данных

Ok. Проверю …

Обновил список тикеров Мосбиржи. Теперь все перечисленные есть …

Сегодня добавил 3 новых индекса из коллекции Мосбиржи:

Тикер Название Валюта
MOEXBMI MOEX Broad Market Index RUB
MESMTR MOEX Small and Medium Cap index TR RUB
RUCBHYTR MOEX High Yield Increased Investment Risk Bond Index Total Return RUB

Сергей, Добрый день. Подскажите пожалуйста как часто обновляются цены на недвижку?
я сейчас выгрузил данные по ok.AssetList([‘RUS_PR.RE’, ‘MOW_PR.RE’, ‘MOW_SEC.RE’, ‘RUS_SEC.RE’], ccy = ‘RUB’) и самые свежие данные за март 2023 года, это нормально?

Обновил данные. Пока приходится делать это вручную, т.к. ЕМИСС несмотря на все обещания так и не сделал открытый API. Есть в сети библиотека russtat, которая вроде бы позволяют загружать данные. Но библиотека давно не обновлялась. Разобраться в принципах её работы сходу не смог. Если у кого есть возможность и желание, буду благодарен за любые скрипты по автоматизации запросов к ЕМИСС.

Сергей, Добрый день!
После обновления данных больше не получается импортировать библиотеку

Поправил. Были проблемы с настройкой файрвола.

Добрый день!
База MOEX не работает. Ни с сайта okama.io, ни по запросам через API. Выдает ошибку, что не найден актив.

1 Like

Спасибо. Проверю. Вчера экспериментировал с валютами. Вероятно, что-то поехало…

Починил. Сейчас всё работает.

300+ индексов Мосбиржи

Добавил в базу данных более 300 индексов Мосбиржи (акции, облигации, недвижимость, товарные …).

Из интересного… чего лично мне не хватало.

  • RUABITR.INDX - Композитный индекс облигаций полной доходности (ОФЗ, корпоративные и муниципальные облигации)
  • RUCBTRNS.INDX - Новый индекс корпоративных облигаций (пришел на смену RUCBITR, который больше не рассчитывается)
  • RUGBINFTR.INDX - Индекс инфляционных облигаций полной доходности
  • MESMTR.INDX - Индекс МосБиржи средней и малой капитализации полной доходности

“Заказные” индексы

В подборку вошли не только собственные индексы Мосбиржи, но и те, которые они делают по заказу других компаний. Например:

  • IRDIVTR.INDX - ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)
  • RUHYRAIF.INDX - Индекс высокодоходных корпоративных облигаций
  • MREDC.INDX - Индекс московской недвижимости ДомКлик (по данным об ипотечных сделках)

У нового индекса корпоративных облигаций Мосбиржи (RUCBTRNS.INDX) официально есть история только с 2018 года. Что сильно мало… всего 7 лет. Старый индекс RUCBITR рассчитывался с 2003 года.

Эти индексы практически идентичны. Единственная значимая разность в том, что “старый” индекс объединял выпуски облигаций с определенным кредитным рейтингом большой тройки. А “новый” индекс пользуется исключительно российскими рейтингами.

Я решил объединить данные этих индексов. Сделал небольшой перерасчет через доходность RUCBITR и… теперь, как и было раньше, у корпоративных облигаций есть история с 2003 года. Волюнтаристски я оставил эти данные в RUCBTRNS.INDX. С некоторой точки зрения, это можно назвать хулиганством. Формально надо было сделать какой-нибудь новый синтетический индекс и как-то обновлять его данные в базе данных. Но, мне кажется, так даже лучше :innocent:


5-летняя скользящая реальная доходность для индексов ОФЗ (RGBITR.INDX) и корпоративных облигаций (RUCBTRNS.INDX) с 2003 года.
Ссылка на это сравнение: https://okama.io/compare?tickers=RUCBTRNS.INDX,RGBITR.INDX&ccy=RUB

Есть ли в базе данные о минимальном размете оплаты труда?

Нет. Этой информации нет. К чему бы она? Окама - проект по портфельным инвестициям.

Сергей, Добрый день. В базе цены на недвижку только до декабря 2023 года.

Приветствую. Цены на недвижимость мы получаем через индексы Росстата. У них периодичность - 1 квартал. Пока данных за 1й кв 2024 нет.

Если нужны ежедневные данные, то можно использовать индекс ДомКлик для московской недвижимости (тикер MREDC.INDX).

Добавил в базу данных историю спотовых контрактов на драгметаллы Мосбиржи:

  • золото GLDRUB_TOM.COMM (с 2013 года)
  • серебро SLVRUB_TOM.COMM (с 2014 года)

Думал, что это будет просто, но пришлось повозиться. Оказалось, что Мосбиржа даёт довольно “грязные” данные. Когда нет торгов, в данных почему-то стоят нули (!). По все правилом в такие даты цена должна быть равна цене предыдущего периода. Пришлось это всё почистить.

Но результат мне понравился. GLDRUB_TOM сегодня довольно популярный инструмент, через который, например, инвестируют несколько “золотых” БПИФов. Важно было понять, как цена отклоняется от значений, скажем, Лондонской или Чикагской бирж.

Выяснилось, что московские цены ходят от иностранных довольно близко:

https://okama.io/compare?tickers=GLDRUB_TOM.COMM,GC.COMM&ccy=RUB&first_date=2000-01&last_date=2024-05

В 2022 году, был “заскоки”, но потом всё выровнялось. Среднегодовое отклонение (Tracking Error) было в районе 6% и сейчас практически вернулось к этим значениям.

https://okama.io/benchmark?tickers=GLDRUB_TOM.COMM&benchmark=GC.COMM&ccy=RUB&first_date=2000-01&last_date=2024-05