Спасибо. Проверю, в чём там дело…
Поправил Границу эффективности и карту переходов.
На okama.io целая партия обновлений… Обновлений накопилось немало. Поэтому теперь сайт okama.io получил версию 2.0.0.
Оптимизация по коэффициенту диверсификации. Diversification ratio
Доступен новый вариант оптимизации весов. Кроме границы эффективности теперь можно добавлять “Границу наиболее диверсифицированных портфелей”. Для этого в опциях необходимо выбрать “Most diversified portfolios line”.
Наиболее диверсифицированные портфели это распределения, в которых коэффициент диверсификации (Diversification Ratio, DR) достигает максимума при выбранной доходности.
Про этот коэффициент я рассказывал подробно, т.к. он был добавлен в библиотеку еще в версии 1.1.2.
На графике кроме локальных максимумов DR так же отображается точка с глобальным максимумом - Most Diversified Portfolio (MDP).
Граница наиболее диверсифицированных портфелей иногда находится довольно близко от границы эффективности, но иногда находится на удалении, как в выше приведенном примере.
Точки на границе наиболее диверсифицированных портфелей отличаются более практичными распределениями, где меньше активов с нулевыми весами.
Но это далеко не всё… о других изменениях читайте в следующих сообщениях.
мало кому заметное, но очень полезное нововведение…
Поиск распределения по доходности (Find portfolio weights)
После расчета и отображения границы эффективности под графиком появилась новая область для поиска распределения по доходности.
В окне достаточно ввести искомую доходность (среднее арифметическое). После этого будет осуществлен поиск портфеля с заданной доходностью и минимальным риском.
Высвечиваются характеристики найденного (портфеля) и веса активов.
Кнопки “Бэктест портфеля” (Backtest portfolio)
Если найденное распределение заинтересовало, после нажатия на кнопку оно открывается в виджете “Портфель”. Там можно протестировать портфель на исторических данных и сделать прогноз методом Монте-Карло.
Аналогичная кнопка для перехода в виджет “Портфель” есть под графиком границы эффективности.
