Такого метода нет. Обычно избегают оптимизации по риску, так как для отдельного значения риска может быть 2 значения доходности (нижняя часть границы эффективности и верхняя).
Я бы рекомендовал сделать таблицу точек границы эффективности через EfficientFrontier.ef_points, а потом выбрать для требуемого значения риска нужную доходность.
Количество точек в таблице можно настроить с помощью параметра n_points (по умолчанию равно 20).