Вопросы по работе сайта (Окама)

В этом разделе можно задавать вопросы по всем разделам сайта okama.io

Добрый день!

Спасибо за крутой сервис, спасибо что бесплатно! Это вообще песня, конечно=)

А почему так назвали?

1 Like

Спасибо на добром слове … это только начало :slight_smile:

С названием долго думали. Поскольку сайт двуязычный, то сложно было придумать что-то звучащее (и склоняемое) на русском и удобоваримое на английском.

Окама для нас стало напоминанием о “Бритве Оккамы” и принципе “ничего лишнего” …

Возможно ли в дальнейшем подбирать веса активов исходя из предпочтений по доходности и риску? Хотя бы по максимальным/минимальным значениям.

Если я правильно понял, то вы хотели бы иметь возможно подбирать веса активов при заданных рамки доходности портфеля.

Сейчас это на сайте сделать невозможно. Но в будущем нечто подобное, возможно, будет реализовано.
Дело в том, что мы планируем реализовать построение границы эффективности портфеля для заданного набора активов. Когда это будет реализовано, то можно будет по точке внутри границы определить веса. Т.е. можно будет смотреть веса не только по доходности но и по риску.

Но пока еще много всего предстоит сделать, чтобы это реализовать. Сначала будем это делать в библиотека, а потом уже на фронтэнде.

О, с границей эффективности будет вообще эксклюзивно. Еще вопрос, я так понял сейчас при формировании портфеля нельзя посмотреть общую и среднегодовую доходность (и риск) всего портфеля за весь период наблюдения? Только по активам отдельно?

Еще вопрос, я так понял сейчас при формировании портфеля нельзя посмотреть общую и среднегодовую доходность (и риск) всего портфеля за весь период наблюдения? Только по активам отдельно?

Конечно, можно смотреть показатели всего портфеля. Первая колонка в таблице - это именно портфель.

1 Like

Точно, есть. Я расчитал свой портфель по методу Марковица через алгоритм “solverrus”. Результаты разнятся. Может это потому что я брал период данных с 2007 года, а там где нет данных по инструменту просто оставлял пустые ячейки. Надо будет пересчитать с момента, когда по всем инструментам есть данные. Но все равно риск сильно разнится.


Кстати, длина периода 7 лет у меня, а среднегодовую доходность за 10 лет показывает.

В ваших расчетах риск выглядит слишком низким. Скорее всего, вы не привели месячные данные дисперсии к годовым. Статья на нашем блоге про это: Приведение месячных данных к годовым. Как избежать ошибки

Кроме того, использовать данные с пропусками нельзя. Получите гарантированно ошибочный результат.

На Окаме сейчас отображаются данные доходности за максимально доступный срок в базе. Это происходит, даже если пользователь выбрал более короткий срок в настройках. С точки зрения корректности отображения информации, вероятно, это может вызывать вопросы. Так что исправим в ближайшее время.

1 Like

Попробовал привести месячное отклонение к годовому. Умножил на √12, получил риск 27%, по сложной формуле - 32%.
Уже ближе. Остальное наверное влияние отсутствующих данных.
Я уже привык к цифре риска в 7-8%. :slight_smile:

1 Like

У портфеля, составленного в основном из акций, риск не может быть ниже доходности …
Так что, колебания таких портфелей 7-8% - это цифра, характерная для одного месяца, а не одного года :slight_smile:

1 Like

Если будет график риск/доходность, цены не будет сервису :slight_smile:

1 Like

Здравствуйте.
Учитываются ли дивиденды при расчёте портфеля?

2 Likes

Учитываются во всех бумагах кроме акций Московской биржи. По ним у нас нет пока информации и дивидендных выплатах.

Сергей, может валюту стоит вынести напротив актива?
Если в портфеле есть и рублевые и долларовые активы, то некорректный результат покажет.
Сбербанк в рублях показал доходность 193% с 11-го года, а в долларах 45%

Алексей, если в портфеле есть актив с валютой отличающейся от валюты портфеля, то мы сначала все данные этого актива приводим к валюте портфеля.

Сбербанк в рублях показал доходность 193% с 11-го года, а в долларах 45%

А что удивляет в этих цифрах? В рублях получается среднегодовой рост 15,6% - вполне правдоподобные цифры. В долларах - естественно меньше, т.к. курс рубля падал.

Цифры не удивляют. Понятно что рубль падал.
Просто по факту я получил доходность в рублях 193%, а когда буду считать портфель с этим активом, то доходность другая будет. А мне вообще не важно какую он доходность в долларах показывал, именно эта бумага у меня в рублях, например.

А мне вообще не важно какую он доходность в долларах показывал, именно эта бумага у меня в рублях, например.

Не делайте портфель в долларах, и все доходности будут считаться в рублях…

Например, у меня в портфеле 2 актива - Сбербанк и Apple.
Как мне не делать портфель в долларах?