Сергей, не нашел в базе индекс MOEX RUCBHYTR - это ВДО. Существует с начала 2020 года. Немного, конечно, но хотя бы для ориентира.
Американские JUNK-и все-таки на наши не очень похожи… 
1 лайк
Согласен. Индекс интересный … попробую подключить.
@Skipper Есть идеи, где его найти? В списки индексов на API Мосбиржи я его не нашел:
http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/index/securities.json
Всё-таки есть:
http://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/index/securities/RUCBHYTR?start=0
Сергей, здравствуйте!
Из базы перестали отдаваться данные по AKRN.
И в последнюю ребалансировку индекса BMI в нем появился новый тикер WUSH.
Ок. Проверю.
Добавил …
Жаль. Хотелось посмотреть - на сколько больше он “раскоррелирован” с MCFTR по сравнению с RGBITR. Не удасться?
Пока нет. Но я поставлю на заметку добавить этот индекс и другие, входящие в эту серию (их там прилично).
Спасибо, ждем
Еще один запрос пришел в личку. Постараемся добавить индекс ОФЗ-ИН (RUGBINFTR).
Доброго дня, Сергей!
Есть ли в базе данные?
- Доходности ОФЗ с разным сроком погашения.
- Ставка ЦБ.
- Доходностей облигаций нет. У нас в базе вообще нет срочных инструментов.
- Ставки ЦБ есть, но я пока не сделал виджет, где они бы показывались. Пока можно получить данные по ключевым ставкам (есть Россия, Китай, ЕС, Великобритания, США, Израиль) так:
- запрос через API: http://api.okama.io:5000/api/ts/macro/RUS_CBR.RATE?first_date=2000-01-01&last_date=2021-05-01&period=d
- в Python:
okama.Rate(symbol='RUS_CBR.RATE').values_monthly
Про срочность - ведь это по сути индекса доходности для, например, облигаций со сроком погашения 1 год или 5 лет. На Мосбирже есть данные за десять или более лет.
В любом случае этих данных нет. Мы включаем в базу те данные, которые используем в расчетах. Проект посвящен Современной теории портфеля (СТП). Данные кривой бескупонной доходности там не применяются.
Добавлен RUGBITR10Y и другие индексы этой серии.
Благодарю!
Полезные данные.
1 лайк
Добрый день! Не обнаружил в базе тикер TLCB фонда, реплицирующего TLCBRX
Добавил новые фонды TDIV и TLCB. Но информации по ним всё равно еще мало, так что графики строить не получится. Должно быть хотя бы 2 полных месяца статистики.