Дорожная карта проекта Okama

Основные планы развития проекта

Библиотека okama

  • Добавление сложного параметра Изъятия (withdrawals) в класс Portfolio. Этот параметр должен описывать стратегию изъятия денег из портфеля (ежемесячно, ежегодно, фиксированный размер, процент и т.д.)
  • Ускорить работу оптимизаторов в классе EfficientFrontierReb. Актуально для методов minimize_risk, maximize_risk methods.
  • Объединить два класса EfficientFrontier и EfficientFrontierReb в один класс, который имеет период ребалансировки в качестве одного из параметров
  • Добавить новые целевые функции для оптимизаторов: полудисперсия, VaR, CVaR, drawdowns etc.
  • Добавить модель Блэка-Литтермана (Black-Litterman) в оптимизаторы
  • Добавление новых функций распределения случайных величин в модели прогнозирования и бэктестинга
  • Планы изъятия и пополнения портфеля денежными средствами. Расчет IRR и других метрик DCF

Открытая база данных

Отдельным направлением для проекта является развитие финансово-экономической открытой базы данных:

  • Добавление исторических данных для новых фондовых рынков (Китай, Индия, страны Азии)
  • Расширение информации для ETF, БПИФ и взаимных фондов. Информация по фондам должна содержать: размер комиссии УК, название индекса (если индексный фонд), название УК, базовую валюту активов фонда, основные тикеры в составе портфеля и другие характерные для индексных фондов параметры
  • Добавление макроэкономических параметров для рынков: ВВП, денежная масса, CAPE и др.
  • Добавление фундаментальных характеристик для ценных бумаг

Если вас интересует работа над одним из этих направлений, пишите личным сообщением или на наш emal: info@rostsber.ru.

Задавать вопросы по направлениям развития и вносить свои предложения можно в этой ветке.

Отличные планы, так держать.

“Дополнение докситрнгов для модулей”, наверное, имелось ввиду “докстрингов”.
Планы супер!

Спасибо. Поправил …

Добавил в Дорожную карту планы изъятия денег и пополнения портфеля. Есть идеи, как это совместить с существующей сегодня моделью расчета метрик портфеля. Будем постепенно внедрять всё, что связано с дисконтированием …

Сергей, спасибо за труды. Скажите пожалуйста, планируется ли добавлять
отрасль и сектор фин. инструментов,
разбивку портфеля на сектора,
возможность группировать по отраслям данные при выводе графика?

1 Like

Алексей,
Сейчас в процессе работы расширение описательной информации по ETF (как российским, так и зарубежным). В качестве одного из атрибутов описания будет выступать сектор экономики (если он имеется для конкретного фонда). Соответственно, вероятно можно будет сделать механизм выбора фондов опираясь знания о его секторе экономики. Добавлять информации о том, какое соотношение секторов экономики присутствует в конкретном фонде на данный момент нет в планах для разработки.

1 Like

На всякий случай, @Anton сейчас работает над расширением базы данных ETF. Предполагается, что по ETF будет информация: размер комиссии, тип индекса, УК, активный/пассивный и много другого полезного. В базу попадет в первую очередь фундаментальная информация по российским и американским ETF. Потом планируем добавить аналогичные сведения для UCITS.