Дорожная карта проекта Okama

Основные планы развития проекта

Библиотека okama

  • Создание документации. Дополнение докстрингов для модулей, классов и методов
  • Добавление коэффициентов Шарпа, Сортино и диверсификации в класс Portfolio и оптимизация по этим коэффициентам в EfficientFrontier / EfficientFrontierRb
  • Добавление Периода ребалансировки в качестве параметра класса Portfolio
  • Добавление сложного параметра Изъятия (withdrawals) в класс Portfolio. Этот параметр должен описывать стратегию изъятия денег из портфеля (ежемесячно, ежегодно, фиксированный размер, процент и т.д.)
  • Класс AssetList должен принимать экземпляры класса Portfolio в списке активов (наравне с тикерами). Т.е. портфель должен стать обычным активом, который можно сравнивать с другими тикерами или с другими портфелями
  • Ускорить работу оптимизаторов в классе EfficientFrontierReb. Актуально для методов minimize_risk, maximize_risk methods.
  • Объединить два класса EfficientFrontier и EfficientFrontierReb в один класс, который имеет период ребалансировки в качестве одного из параметров
  • Добавить новые целевые функции для оптимизаторов: полудисперсия, VaR, CVaR, drawdowns etc.
  • Добавить модель Блэка-Литтермана (Black-Litterman) в оптимизаторы
  • Добавление новых функций распределения случайных величин в модели прогнозирования и бэктестинга

Открытая база данных

Отдельным направлением для проекта является развитие финансово-экономической открытой базы данных:

  • Добавление исторических данных для новых фондовых рынков (Китай, Индия, страны Азии)
  • Расширение информации для ETF, БПИФ и взаимных фондов. Информация по фондам должна содержать: размер комиссии УК, название индекса (если индексный фонд), название УК, базовую валюту активов фонда, основные тикеры в составе портфеля и другие характерные для индексных фондов параметры
  • Добавление макроэкономических параметров для рынков: ВВП, денежная масса, CAPE и др.
  • Добавление фундаментальных характеристик для ценных бумаг

Если вас интересует работа над одним из этих направлений, пишите личным сообщением или на наш emal: [email protected].

Задавать вопросы по направлениям развития и вносить свои предложения можно в этой ветке.

Отличные планы, так держать.

“Дополнение докситрнгов для модулей”, наверное, имелось ввиду “докстрингов”.
Планы супер!

Спасибо. Поправил …