Основные планы развития проекта
Библиотека okama
- Добавление сложного параметра Изъятия (withdrawals) в класс Portfolio. Этот параметр должен описывать стратегию изъятия денег из портфеля (ежемесячно, ежегодно, фиксированный размер, процент и т.д.)
- Ускорить работу оптимизаторов в классе EfficientFrontierReb. Актуально для методов minimize_risk, maximize_risk methods.
- Объединить два класса EfficientFrontier и EfficientFrontierReb в один класс, который имеет период ребалансировки в качестве одного из параметров
- Добавить новые целевые функции для оптимизаторов: полудисперсия, VaR, CVaR, drawdowns etc.
- Добавить модель Блэка-Литтермана (Black-Litterman) в оптимизаторы
- Добавление новых функций распределения случайных величин в модели прогнозирования и бэктестинга
- Планы изъятия и пополнения портфеля денежными средствами. Расчет IRR и других метрик DCF
Открытая база данных
Отдельным направлением для проекта является развитие финансово-экономической открытой базы данных:
- Добавление исторических данных для новых фондовых рынков (Китай, Индия, страны Азии)
- Расширение информации для ETF, БПИФ и взаимных фондов. Информация по фондам должна содержать: размер комиссии УК, название индекса (если индексный фонд), название УК, базовую валюту активов фонда, основные тикеры в составе портфеля и другие характерные для индексных фондов параметры
- Добавление макроэкономических параметров для рынков: ВВП, денежная масса, CAPE и др.
- Добавление фундаментальных характеристик для ценных бумаг
Если вас интересует работа над одним из этих направлений, пишите личным сообщением или на наш emal: info@rostsber.ru.
Задавать вопросы по направлениям развития и вносить свои предложения можно в этой ветке.