У меня есть статистика как я вкладываю в развитые рынки (акции США) и развивающиеся рынки (акции РФ). Это мои знания и моё типа “мастерство”. Это доходность x% и y%. Я бы хотел натянуть этот процент на пару произвольных инструментов вроде банковского вклада с выплатой дохода в конце срока (месяц, год).
Есть ли в библиотеке окама возможность создать произвольный инструмент с произвольным процентом?
Вопрос в том, что значит “натянуть” 
Если просто нарисовать на графике, то это делается очень просто штатными методами Python. В библиотеке это вряд ли нужно.
Если это не рисование графиков, то что именно требуется?
Создать произвольный инструмент и обозначить ему доходность x%. И чтоб этот инструмент выплачивал доход регулярно (год или месяц). Так можно?
Мне таких инструментов нужно два. Я в них условно отображу свою результативность по вложениям в развитые и развивающиеся рынки. Это чтобы полностью не имитировать свой портфель.
Дальше с вот такими синтетическими инструментами я собираюсь работать в библиотеке окама. Крутить сроки и доли.
Технически это возможно. Нужно только понимать, что мы все виды доходов (дивиденды, купоны) учитываем в цене.
Но главный вопрос в целесообразности и полезности. Как вы собираетесь работать с подобным инструментом? У него будет постоянная доходность и нулевые риски? Других параметров нет. Как еще с этим вы будете работать?
Верно. Постоянная доходность и нулевые риски.
Как ра ботать? Щас…
Есть у меня две мои доходности:
Дальше готовлю через библиотеку в табличном виде данные:
0/100
5/95
10/90
…
90/10
95/5
100/0
Получу табличные значения для всех наборов портфелей. Выгружу их в Excel и буду потом стоить не график 2D, а поверхность 3D на которой буду искать более выгодное соотношение активов в портфеле конкретно для меня.
okama - это библиотека, где реализуются подходы MPT (Modern Prtfolio Theory), разработанные Гарри Марковицем и его продолжателями. То, о чем вы говорите, к этим подходам не относится. И, честно говоря, мне не понятно.
В MPT есть вполне традиционный и давно ставший классическим подход работы с безрисковыми активами через Capital Market Line (CML). CML пока не реализован в коде. Но это задача довольно несложная и будет сделана в ближайшее время …
