Добрый день!
Возникла насущная задача оптимизировать портфель используя не стандартное отклонение в качестве риска, а VaR.
Подскажите, пожалуйста, какой код для этого можно использовать?
Надо добавить новую целевую функцию (objective_functions) в классе EfficientFrontier.
Здесь пример обычной целевой функции по минимизации стандартного отклонения. Аналогичную функцию можно написать для VAR, CVAR и любой другой метрики риска.