На okama.io целая партия обновлений… Обновлений накопилось немало. Поэтому теперь сайт okama.io получил версию 2.0.0.
Оптимизация по коэффициенту диверсификации. Diversification ratio
Доступен новый вариант оптимизации весов. Кроме границы эффективности теперь можно добавлять “Границу наиболее диверсифицированных портфелей”. Для этого в опциях необходимо выбрать “Most diversified portfolios line”.
Наиболее диверсифицированные портфели это распределения, в которых коэффициент диверсификации (Diversification Ratio, DR) достигает максимума при выбранной доходности.
Про этот коэффициент я рассказывал подробно, т.к. он был добавлен в библиотеку еще в версии 1.1.2.
На графике кроме локальных максимумов DR так же отображается точка с глобальным максимумом - Most Diversified Portfolio (MDP).
Граница наиболее диверсифицированных портфелей иногда находится довольно близко от границы эффективности, но иногда находится на удалении, как в выше приведенном примере.
Точки на границе наиболее диверсифицированных портфелей отличаются более практичными распределениями, где меньше активов с нулевыми весами.
Но это далеко не всё… о других изменениях читайте в следующих сообщениях.