Виджет: Инвестиционный портфель

Sergey · 24.Октябрь.2022 04:54:47

В разделе Portfolio появилась возможность делиться портфелями.

Например, портфель “лежебоки” (золото 33%, акции РФ 33%, облигации РФ 34%) можно загрузить по следующей ссылке:

Синтаксис довольно простой … он вполне понятен из URL. Есть возможность указывать, тип ребалансировки портфеля (&rebal=year).

https://okama.io/portfolio?&tickers=GC.COMM,MCFTR.INDX,RGBITR.INDX&weights=33,33,34&ccy=USD&first_date=2000-01&last_date=2022-10&rebal=month

Возможность копировать ссылку в буфер обмена теперь есть во всех разделах.

Sergey · 31.Октябрь.2022 13:16:52

Мелкие, но приятные изменения.

Линия портфеля теперь выделяется (большая толщина линии по сравнению с линиями активов)

image1401×695 85.7 KB
В разделе появилось текстовое описание виджета.

image1441×280 16.9 KB

PS. Если кто-то обременен знанием английского, помогите пожалуйста проверить правильность этого текста и других фраз.

pvrs · 14.Ноябрь.2022 16:10:29

Доброго времени суток. Уточните, пожалуйста, в таблицах статистики указаны доходности в % годовых. Каким методом рассчитаны % - простым методом, методом сложного процента или непрерывно начисляемого. Спасибо

Sergey · 14.Ноябрь.2022 17:30:50

Здесь три вида доходности:

Compound return (накопленная доходность) - считается методом сложного процента. Этот показатель считается только для периода с начала года (YTD)
CAGR (Compound annual growth rate, Среднегодовая доходность) - считается как среднее геометрическое доходности (только для периодов 1 год и более)
LTM Dividend Yield (Дивидендная доходность за 12 месяцев) - Дивидендная доходность портфеля за последние 12 месяцев. Считается как взвешенная сумма дивидендных доходностей активов, приведенных к базовой валюте портфеля.

П.С. Мы стараемся везде использовать общепринятые обозначения метрик. Так что всегда можно посмотреть в интернете что есть что. Например, CAGR (Compound annual growth rate) в Wiki. Пока на полноценное документирование всех характеристик рук не хватает …

mallon1 · 29.Сентябрь.2023 14:37:30

добрый день. только начала пользоваться бектестом, и у меня много вопросов. как узнать какой актив как называется на ресурсе?также. я создаю портфель добавляю активы, но почему то никакие графики не строятся, аткивы не добавляются. раньше да - сейчас нет. ноль реакции. где моя ошибка? а еще целая проблема заегиться на форуме чтобы задать вопрос по работе сервиса, нет никакой нормальной ОС. спасибо

Sergey · 29.Сентябрь.2023 14:56:16

Поиск по базе данных осуществляется в разделе Database.

Здесь подробнее про этот раздел:

Про портфель… попробуйте попросту перезагрузить раздел Portfolio и создать портфель заново. Обычно это помогает. Если нет, пришлите скриншот проблемы.

mallon1 · 29.Сентябрь.2023 15:45:33

отправляю скрин, перезагружала не раз и с разных браузеров. сейчас пришлю. несколько скринов. первый скрин это список активов. второй - сбоку где они все дб отобразиться но они этого не сделали. последний. = это потенциальный график но его нет

mallon1 · 29.Сентябрь.2023 15:46:30

mallon1 · 29.Сентябрь.2023 15:47:37

надеюсь все скрины видны.
много раз портфель делала заново.
активы следующие: золото, биток, эфир, ММВБ, гос облигации, и индекс msci china - надеюсь верно китай выбрала.

Sergey · 29.Сентябрь.2023 18:52:25

Пока вижу, что есть проблема с индексом MSCICHN.INDX (нет данных, хотя должны были бы быть). Используйте какой-нибудь альтернативный китайский индекс. Например, SSEC.INDX или CSI300.INDX.

mallon1 · 30.Сентябрь.2023 10:16:04

Те если не отражается какой-то актив ли индекс в списке СПРАВА, т е не появляется понимаете? нужно искать аналог и ждать пока заработает окама? вчера целый день не работало. Те не добавлялись даже mcftr и иже с ними. Если вдруг случается проблема - писать сюда?

mallon1 · 01.Октябрь.2023 15:00:35

добрый день еще раз. А подскажите коэфф шарпа и сортино у портфеля вы не планируете считать?

Sergey · 02.Октябрь.2023 04:18:36

C MCFTR не могу подтвердить информацию. Сам работал с ним в пятницу. Всё было нормально…

В случае проблем, конечно, можно писать сюда.

Sergey · 02.Октябрь.2023 04:19:47

Все эти коэффициенты есть в библиотеке okama, но на сайте их пока добавлять я не планирую, т.к. это значительно усложнит интерфейс.

pvrs · 06.Декабрь.2023 10:01:25

Добрый день. Еще вопрос. Каким образом считается накопленная инфляция? Через ИПЦ Росстата? Приведите, пожалуйста пример. Спасибо.

Sergey · 06.Декабрь.2023 11:00:33

Да, всё верно. Через ИПЦ Росстата и других аналогичных учреждений за рубежом.
Инфляция бывает разной… за месяц, за год. Накопленная за определенный период.

За год считается как геометрическая сумма месячных периодов:

I_{год} = (I_{1} + 1)\times(I_{2} + 1)\times\dots\times(I_{12} + 1) - 1

pvrs · 06.Декабрь.2023 17:22:01

Я имел ввиду накопленную инфляцию на виджетах. Например ИПЦ(0) = 100,35; ИПЦ (1) = 100,88; ИПЦ (2) = 100,28. Тогда I(0)= 1000, I(1) - ?; I(2) - ?

Sergey · 07.Декабрь.2023 07:44:28

В виджетах используется библиотека окама. В ней есть расчет инфляции по 7 валютам: рубль, доллар США, евро, британский фунт, юань, израильский шекель. Количество стран, по которым считается валюта постоянно увеличивается.

В России для ИПЦ базовым периодом считается предыдущий месяц. Таким образом, если ИПЦ в ноябре равен 101,22. Это значит что в ноябре инфляция составила 1,22% (101,22 - 100).

Sergey · 26.Январь.2024 05:07:48

Новые периоды ребалансировки

В виджет “Инвестиционный портфель” добавлены два новых варианта реблансировки: ежеквартальная (quarter) и полугодовая (half-year).

Просадки портфеля (Drawdowns)

Кроме того появился еще один тип графика - история просадок портфеля.
Новый график выглядит так:

Sergey · 23.Апрель.2024 04:59:32

Нововведения версии 1.4.0 добрались и до виджета портфелей.
Теперь можно тестировать стратегии с изъятиями и пополнениями.

Для таких стратегий в параметрах портфеля появились две новых области:

К сожалению, ради функциональности пришлось пожертвовать очевидностью. Но что делать…

Новые параметры инвестиционной, стратегии (скрыты под “Advanced”):

Initial amount - размер стартовых инвестиций. Значение FV (на дату last date)
Cash flow - размер ежемесячных изъятий/пополнений портфеля. Размер приводится как FV (на дату las date). Негативные значения - это изъятия из портфеля. Положительные значения - пополнения. Значения денежных потоков дисконтируются ежемесячно на значение discount rate.
Discount rate - значение ставки дисконтирования для расчета PV значений. По умолчания discount_rate равна None. Если ставка дисконтирования не определена, то значения дисконтируются на размер инфляции. Если данных по инфляции нет, то используется ставка по умолчанию, равная 5% годовых.
Portfolio ticker - тикер портфеля, который будет отображаться на графике (в перспективе добавим возможность использования этого тикера на других виджетах).

Параметры построения графика

Новшества актуальны только для Wealth Index. Все остальные типы графика остались без изменений.

Random simulations number - количество генерируемых стратегий по методу Монте-Карло
Forecast period - на сколько лет строится прогноз
Distribution type - тип распределения для доходности (нормальный или логнормальный)
Include backtest - включать тестирование на исторических данных или отображать только сгенерированные прогнозы

Количество генерируемых рандомных временных рядов (Random simulations number) на сайте ограничено 50. Сервер слабенький с маленьким количеством ядер… больше не выдержит. Возможно, когда-нибудь разживемся более мощной машиной.