На примере портфель состоящий из Индекса ОФЗ, Индекса Мосбиржи и физического золота (товарный актив с тикером GC.COMM).
Новшество конструктора в том, что информация о бумагах, входящих в портфель отображается интерактивно во время конструирования. В других виджетах для получения информации надо закончить выбор и нажать на кнопку. Кажется, задержка по времени на интерактивную загрузку информации получилась небольшая. Если такой вариант понравится, можно в остальных виджетах тоже подключить интерактивную загрузку информации.
В конструкторе есть возможность выбирать период ребалансировки портфеля (ежемесячная, ежегодная, без ребалансировки)
Набор отображаемой информации о портфеле пока такой же как в “Сравнении активов”:
Накопленный доход портфели и всех входящих в него активов (линии активов можно отключать на графике)
Скользящая доходность портфеля (уже без активов)
Скользящая реальная доходность портфеля (тоже без активов)
Доброго времени суток. Уточните, пожалуйста, в таблицах статистики указаны доходности в % годовых. Каким методом рассчитаны % - простым методом, методом сложного процента или непрерывно начисляемого. Спасибо
Compound return (накопленная доходность) - считается методом сложного процента. Этот показатель считается только для периода с начала года (YTD)
CAGR (Compound annual growth rate, Среднегодовая доходность) - считается как среднее геометрическое доходности (только для периодов 1 год и более)
LTM Dividend Yield (Дивидендная доходность за 12 месяцев) - Дивидендная доходность портфеля за последние 12 месяцев. Считается как взвешенная сумма дивидендных доходностей активов, приведенных к базовой валюте портфеля.
П.С. Мы стараемся везде использовать общепринятые обозначения метрик. Так что всегда можно посмотреть в интернете что есть что. Например, CAGR (Compound annual growth rate) в Wiki. Пока на полноценное документирование всех характеристик рук не хватает …