Виджет: Инвестиционный портфель

Финансовые виджеты
1

Закончил основную работу по виджету “Инвестиционный портфель” на okama.io
(https://okama.io/portfolio).

Конструктор портфеля выглядит так:

image
image1446×745 54.5 KB

На примере портфель состоящий из Индекса ОФЗ, Индекса Мосбиржи и физического золота (товарный актив с тикером GC.COMM).

Новшество конструктора в том, что информация о бумагах, входящих в портфель отображается интерактивно во время конструирования. В других виджетах для получения информации надо закончить выбор и нажать на кнопку. Кажется, задержка по времени на интерактивную загрузку информации получилась небольшая. Если такой вариант понравится, можно в остальных виджетах тоже подключить интерактивную загрузку информации.

В конструкторе есть возможность выбирать период ребалансировки портфеля (ежемесячная, ежегодная, без ребалансировки)

Набор отображаемой информации о портфеле пока такой же как в “Сравнении активов”:

  • Накопленный доход портфели и всех входящих в него активов (линии активов можно отключать на графике)
  • Скользящая доходность портфеля (уже без активов)
  • Скользящая реальная доходность портфеля (тоже без активов)

image
image1377×695 72.5 KB

Это стартовый набор информации … но это только начало :slight_smile:
В планах добавить:

  • график исторической дивидендной доходности
  • история изменения весов активов
  • прогнозирование
  • отображение распределения (гистограмма)

В библиотеке okama есть множество расчетных характеристик для класса Portfolio. Так что в этом виджете еще будет чем заняться.

2 Likes
2

Добавил в виджет портфеля основные метрики риска.

image
image1413×398 19.8 KB

3

В разделе Portfolio появилась возможность делиться портфелями.

image
image1434×728 52.6 KB

Например, портфель “лежебоки” (золото 33%, акции РФ 33%, облигации РФ 34%) можно загрузить по следующей ссылке:

Синтаксис довольно простой … он вполне понятен из URL. Есть возможность указывать, тип ребалансировки портфеля (&rebal=year).

https://okama.io/portfolio?&tickers=GC.COMM,MCFTR.INDX,RGBITR.INDX&weights=33,33,34&ccy=USD&first_date=2000-01&last_date=2022-10&rebal=month

Возможность копировать ссылку в буфер обмена теперь есть во всех разделах.

4

Мелкие, но приятные изменения.

  1. Линия портфеля теперь выделяется (большая толщина линии по сравнению с линиями активов)
    image
    image1401×695 85.7 KB
  2. В разделе появилось текстовое описание виджета.
    image
    image1441×280 16.9 KB

PS. Если кто-то обременен знанием английского, помогите пожалуйста проверить правильность этого текста и других фраз.

5

Доброго времени суток. Уточните, пожалуйста, в таблицах статистики указаны доходности в % годовых. Каким методом рассчитаны % - простым методом, методом сложного процента или непрерывно начисляемого. Спасибо

1 Like
6

image
image1385×456 31.1 KB

Здесь три вида доходности:

  • Compound return (накопленная доходность) - считается методом сложного процента. Этот показатель считается только для периода с начала года (YTD)
  • CAGR (Compound annual growth rate, Среднегодовая доходность) - считается как среднее геометрическое доходности (только для периодов 1 год и более)
  • LTM Dividend Yield (Дивидендная доходность за 12 месяцев) - Дивидендная доходность портфеля за последние 12 месяцев. Считается как взвешенная сумма дивидендных доходностей активов, приведенных к базовой валюте портфеля.

П.С. Мы стараемся везде использовать общепринятые обозначения метрик. Так что всегда можно посмотреть в интернете что есть что. Например, CAGR (Compound annual growth rate) в Wiki. Пока на полноценное документирование всех характеристик рук не хватает …