Закончил работу над новым виджетом на okama.io
Виджет называется “Сравнение с бенчмарком” (okama.io/benchmark).
Основная задача - сравнение показателей индексных фондов для выбора одного из них в инвестиционный портфель.
На графике - история отставания от бенчмарка трех самых популярных индексных фондов на S&P 500 (SPY, VOO, IVV).
ссылка на сравнение: https://okama.io/benchmark?tickers=SPY.US,VOO.US,IVV.US&benchmark=SP500TR.INDX&ccy=USD&first_date=2000-01&last_date=2022-10
Но сравнением индексных фондов функционал не ограничивается. В качестве бенчмарка может быть любой вид активов (например цены на физическое золото). В новом виджете есть полезная функция - построение графика долгосрочной корреляции. С помощью этого графика можно проанализировать, например, как со временем изменялась корреляция между золотом и акциями.
ссылка на сравнение: https://okama.io/benchmark?tickers=DJI.INDX&benchmark=GC.COMM&ccy=USD&first_date=1975-01&last_date=2022-10
На графике представлена история с 1975 года 10-летней скользящей корреляции между американскими акциями (Индекс Доу Джонса) и ценами на золото.
Rolling VS Expanding
Почти все графики представлены в двух варианта:
- Expanding (Накопленный) - в каждой точке графика учитывается вся предыдущая статистика
- Rolling (Скользящий) - в каждой точке графика учитывается статистика за предыдущие N лет (скользящее окно)
Доступные виды графиков
- Tracking difference (Отставание) - накопленное отставание от бенчмарка. График показывает на сколько процентов за время наблюдения актив отстал от бенчмарка.
- Annualized Tracking difference (Приведенное к году отставание) - значение отставания приведены к годовым значениям через среднее геометрическое. График показывает среднегодовое отставание от бенчмарка
- Annual Tracking difference (отставание за календарный год) - единственный график, которые представлен в виде столбчатой диаграммы показывает по годам - на сколько актив отстал от бенчмарка с января по декабрь.
- Tracking Error (Ошибка следования) - среднеквадратическое отклонение доходности актива от значений доходности бенчмарка. При низком отставании бывает значительная ошибка следования. Это может быть признаком активного вмешательства УК в репликацию.
- Correlation (Корреляция) - история изменения корреляции между активом и бенчмарком
- Beta (Бета коэффициент) - история изменения Коэффициента Бета актива
