Версия 1.4.1 - Распределение Стьюдента
В новой версии okama добавлена поддержка распределения Стьюдента (t - распределение). Кроме того появились кастомные исключения, которые существенно упрощают идентификацию стандартных ошибок при использовании библиотеки в сторонних приложениях.
Новые возможности
Распределение Стьюдента (t - распределение)
Распределение Стьюдента теперь можно использовать в методах AssetList и Portfolio наряду нормальным и логнормальным распределениями. Например, в методе Portfolio.dcf.monte_carlo_wealth можно использовать параметр distr="t"
Кастомные исключения
ShortPeriodLengthErrorприменяется при инициализацииAssetList,PortfolioиEfficentFrontier, если длина исторических данных одного из активов меньше 3 месяцев.RollingWindowLengthBelowOneYearErrorприменяется в тех случаях, когда запрещен размер окна скользящего меньше 12 месяцев.LongRollingWindowLengthErrorприменяется в тех случаях, когда длина окна скользящего больше длины истории данных.
Изменения в методах
Метод Portfolio.dcf.monte_carlo_wealth теперь использует значение initial_amount по умолчанию в качестве стартовой суммы инвестиций.
Исправление ошибок
Исправлена досадная ошибка в формуле метода helpers.Rebalance.return_ror_ts, благодаря которой при расчете ряда доходностей ребалансированного портфеля в нулевом периоде получалось неправильное значение. В большинстве случаев эта ошибка не приводила к значительным искажениям в результатах, но если период исторических данных был коротким, могла возникать заметная погрешность.
Подробности о новых методах и свойствах классов можно посмотреть в документации okama.